期货交易十几年，交易手数逐渐增多，终于在今年被市场“逼迫”得开始涉及算法交易。
交易手数增多了以后，最开始的感觉是成交时间越来越长，导致错过一些短周期的速涨行情，最初表现是一波行情几分钟内已经涨完了，我的委托还没成交，甚至后半段基本成交在最高点了，当时最先想到的办法是从委托价格上进行调整，从最初的对手价，变成超价（就是加几个点发委托），最后改用市价。但是这样虽然成交速度上去了，滑点却越来越大，利润被滑点吃掉了大半。
再后来，手数更多了以后，发现之前很好用的趋势跟踪策略失效了，往往买完就跌，卖了就涨，亏了不少钱，一度开始怀疑自己的策略。直到后来，慢慢减少了交易手数，发现又开始盈利，才恍然大悟，不是自己的策略出问题，是因为自己的手数过多，对趋势产生了影响。在趋势交易中，我只是个“乘车”的，如果我影响了“司机”的行驶方向，必将受到惩罚。
今年年初开始研究算法交易，其实我的算法交易思路很简单，也就是个智能分批，目的只有两个，一是防止破坏趋势，导致策略失效；二是减少交易滑点，能多赚点钱。
软件选择了文华财经的库安算法交易软件（wh9），感觉wh9的手动算法交易功能还是非常专业和实用的，非常适合我的交易模式。
其实wh9的手动算法交易操作十分简单，基本三步就可以了。
第一步：登录交易，选择运行—》算法交易运行池。
第二部，绑定算法交易模型
第三步：抓合约发委托
文华wh9的手动算法交易最方便的是可以一个算法模型适应全部的品种，我交易的品种比较多，手数也各不相同，但是我只要绑定一个算法交易模型，就可以根据我手动抓的合约，输入的手数和价格，自动帮我按照不同的情况智能分批。
我的算法模型是文华的vip金融工程师帮忙写的，他们很专业，不仅帮我写好了模型，还在一些细节上提醒我进行了完善。我的算法策略主要从三个方面入手。
第一、控制成本。手动输入的价格就是我要求的成本价，低于这个价格的时候才可以进行下单。
第二、控制每一批的手数。首先根据对手盘的挂单量，控制每批下单手数，其次还要看成交量，成交量大就多下一些，成交量小就少下一些，这样既防止破坏趋势，又能够提高成交效率。
第三、控制委托价格。根据盘口的不同状态使用不同的价格，买入的时候，买量迅速减少，就用排队价，卖量变化不大就对手价，卖量迅速减少就超价，价格迅速上涨就市价。目的就是在更好的价格上成交，减少成交滑点。
上述思路使用文华wh9软件很容易就全部实现了，wh9使用的是类C语言的语法，编写比较灵活，各种思路实现起来也比较容易，我虽然大学毕业十几年了，考过c语言二级证，编程也忘得差不多了，但是看懂还是可以的。
听说最近文华wh9升级以后支持了fok和fak指令，之前没用过，准备研究一下，听文华老师说这种指令可以自动撤单，改价更快捷，滑点更小……
